Дипломная работа на тему: Имитационное моделирование Рисков в финансовой сфере на основе метода Монте-Карло (на примере ООО «Экстраверт» и ООО «Заполярье»)

План работы:

Введение 3
Глава 1. Введение в риски и управление ими в финансовой сфере и метод 1.1. Монте-Карло в имитационном моделировании рисков 6
1.2. Сущность и классификация финансовых рисков 6
1.3. Значение управления рисками для финансовых институтов и рынков 9
1.4. История и общая концепция метода Монте-Карло 13
1.5. Механизм имитационного моделирования методом Монте-Карло 16
1.6. Преимущества и недостатки метода Монте-Карло в контексте оценки финансовых рисков 22
1.7. Применение метода Монте-Карло для моделирования конкретных видов финансовых рисков 24
1.7.1. Моделирование кредитного риска с использованием метода Монте-Карло 24
1.7.2. Моделирование рыночного риска с использованием метода Монте-Карло 27
1.7.3. Моделирование операционного риска с использованием метода Монте-Карло 30
Глава 2. Оценка финансовой стабильности предприятия и применение имитационного моделирования валютного риска 34
2.1. Общая характеристика финансово-экономического состояния ООО «Экстраверт» 34
2.2. Общая характеристика финансово-экономического состояния ООО «Заполярье» 34
2.3. Валютный риск как фактор финансовой нестабильности 35
2.4. Программный инструмент имитационного моделирования AnyLogic 36
2.5. Постановка задачи моделирования 37
2.6. Структура имитационной модели 38
2.7. Реализация модели в AnyLogic 45
Глава 3. Моделирование влияния валютного риска на финансовые показатели предприятия 48
3.1. Анализ результатов моделирования 48
3.2. Авторский взгляд на развитие вопроса 50
3.3. Практические рекомендации 51
Заключение 52
Список литературы 53
Приложение 57