Курсовая работа на тему: Современные стратегии управления инвестиционным портфелем

План работы:

Введение 3
Глава 1. Теоретические основы формирования инвестиционного портфеля и оценки риска 5
1.1. Понятие инвестиционного портфеля и его цели 5
1.2. Типы портфелей 7
1.3. Принципы формирования портфеля 10
1.4. Формирование портфеля и факторы отбора 11
1.4.1. Инвестиционная модель Марковица 13
1.4.2. Инвестиционный портфель Дж. Тобина 14
1.4.3. Модель Шарпа (индексная) 14
1.5. Оценка качеств объектов реального инвестирования 15
1.6. Двухфакторная оценка инвестиционных качеств 16
1.7. Оценка риска портфеля 19
Глава 2. Управление инвестиционным портфелем 21
2.1. Методология управления инвестиционным портфелем 21
2.2. Активный стиль управления портфелем 22
2.3. Пассивный и пассивно-активный стили управления портфелем 26
Глава 3. Оценка инвестиций и анализ рисков акций «Газпром» 28
3.1. Анализ котировок акций компании 28
3.2. Прогнозирование доходности акции 31
3.3. Оценка риска акции 32
3.4. Оценка эффективности инвестиций 33
3.4.1. Коэффициент Шарпа для оценки эффективности инвестиций 33
3.4.2. Коэффициент бета для оценки эффективности инвестиций 35
3.4.3. Коэффициент Трейнора для оценки эффективности инвестиций 39
3.4.4. Коэффициент Альфа Йенсена для оценки эффективности инвестиций 41
3.4.5. Коэффициент Модильяни для оценки эффективности инвестиций 42
Заключение 44
Список литературы 45