Дипломная работа на тему: Имитационное моделирование рисков в финансовой сфере на основе метода Монте-Карло (на примере АО «Альфа-Банк»)

План работы:

Введение 3
Глава 1. Теоретические основы использования имитационного моделирования как инструмента исследования рисков в финансовой сфере 6
1.1. Сущность имитационного моделирования 6
1.2. Особенности исследования рисков в финансовой сфере 10
1.3. Методы оценки финансовых рисков и управления ими 13
1.4. Особенности, возможности и направления применения метода Монте-Карло 18
Глава 2. Моделирование процесса управления финансовыми рисками кредитной организации 23
2.1. Общая характеристика деятельности АО «Альфа-Банк» 23
2.2. Анализ основных показателей деятельности АО «Альфа-Банк» 27
2.3. Оценка конкурентной среды 33
2.4. Выбор методов оценки и моделирование рисков АО «Альфа-Банк» 38
Глава 3. Исследование эффективности моделирования финансовых рисков кредитной организации 48
3.1. Анализ современных программных продуктов, реализующих метод Монте-Карло 48
3.2. Исследование влияния изменений величины операционного риска на финансовые результаты деятельности банка 52
3.3. Разработка программы мероприятий по повышению эффективности деятельности банка на основе имитационных моделей 60
Заключение 62
Список литературы 64
Приложение 69