Дипломная работа на тему: Прогнозирование доходности различных финансовых инструментов

План работы:

Введение 3
Глава 1. Теоретические аспекты финансовых инструментов 6
1.1. Определение финансовых инструментов 6
1.2. Виды и классификация финансовых инструментов 6
1.2.1. Характеристика и особенности акций 10
1.2.2. Характеристика и особенности опционов 11
Глава 2. Теоретические основы финансового рынка 15
2.1. Определение финансового рынка 15
2.2. Виды финансовых рынков 15
2.2.1. Фондовый рынок 19
2.2.2. Срочный рынок 20
2.3. Методы анализа финансовых рынков 21
2.3.1. Технический анализ 21
2.3.2. Фундаментальный анализ 22
Глава 3. Алгоритмы прогнозирования временных рядов 24
3.1. Метод скользящей средней 24
3.2. Метод линейной регрессии 26
3.3. Обобщенная аддитивная модель 27
3.4. Нейронная сеть с долгой краткосрочной памятью 29
3.5. Модель Блэка-Шоулза 31
3.6. Метод Монте-Карло 33
Глава 4. Разработка приложения прогнозирования доходности 35
4.1. Выбор средств разработки 35
4.1.1. Среда разработки 35
4.1.2. Язык программирования 36
4.1.3. Библиотеки 36
4.2. Написание алгоритма работы программы 38
4.3. Разработка аналитических модулей 40
4.4. Выводы по разделу 4 41
Глава 5. Моделирование и прогнозирование временных рядов 42
5.1. Прогнозирование доходности акций 42
5.1.1. Описание исходных данных 42
5.1.2. Реализация методов прогнозирования доходности акций 44
5.2. Прогнозирование доходности опционов 49
5.2.1. Описание исходных данных 49
5.2.2. Реализация методов прогнозирования доходности опционов 50
5.3. Выводы по разделу 5 54
Заключение 56
Список литературы 58
Приложение 61